ظهور تجارة الفوركس خوارزمية

ظهور تجارة الفوركس خوارزمية التداول الخوارزمية، أو استخدام أجهزة الكمبيوتر لجعل الحرف المؤتمتة في الأسواق المالية، له جذوره في 1970s مع ظهور أول المبادلات الالكترونية. كان واحدا من الاستخدامات الأولى لبرنامج التداول (كما كان يعرف آنذاك أنه أكثر شيوعا) تستخدم أساسا لتفريق أوامر الكبيرة إلى الكثير من أصغر حجما في وقت واحد وذلك لمنع سعر السهم من تغيير بشكل كبير جدا قبل أن يتم الانتهاء من النظام. وفي وقت لاحق، وتقنيات أخرى مثل التحكيم، وقد وضعت وتستخدم على نطاق واسع من قبل التجار، وأصبحت ممارسة برنامج التداول نطاق واسع جدا في العقد التالي الذي تم تبنيه انهيار سوق لعام 1987. جاء انفراج حقيقي في أوائل 2000s في حين أثبتت IBM و HP أن استراتيجيات التداول الحسابية أنها وضعت يمكن باستمرار خارج أداء التجار البشري في محاكاة. إرسال هذه الصدمة في جميع أنحاء العالم التجاري، وتم مضاعفة الجهود في جميع المجالات لتطوير خوارزميات تجارية جديدة وإيجاد سبل لتحسين فعاليتها. تجارة عالية التردد (هفت) كان معروفا استراتيجية واحدة التي كانت تثبت فعاليتها بشكل خاص للمتاجرة عالية التردد، أو HFT لفترة قصيرة. وهذا ينطوي على الكثير مما يجعل من الصفقات جدا على المدى القصير، مفتوحة لثوان معدودة أو أقل، من أجل تحقيق أرباح صغيرة من التنبؤ به نسبيا (من وجهة نظر حسابي) حركات الأسعار على المدى القصير من الأدوات المالية مثل العملات. الكثير من الأرباح الصغيرة، العادية، بلغت أرباح كبيرة للمستثمرين من المؤسسات الكبرى، ولكن فعالية هذه الاستراتيجية كان محدودا بسبب الكمون من الاتصالات إلى البورصات الرئيسية. وتناول ذلك من خلال بناء محطات التجارية المتخصصة تقع قريبة جغرافيا للتبادلات، متصلة بواسطة مخصصة بسرعة فائقة وصلات الألياف البصرية. يشعر البعض أن هذا يعطي البنوك ميزة غير عادلة في الأسواق مثل سوق النقد الاجنبى، ولكن بعد ذلك مرة أخرى كان للبنوك دائما العديد من المزايا الرئيسية على صغار المستثمرين في سوق الفوركس، مثل سيولة أكبر، والقدرة على التأثير مباشرة الأسعار من خلال أوامر كبيرة ، وانخفاض تكاليف التداول، وهلم جرا. المستثمرون مستقل الحصول على نظرة الإضافية في حين أن بعض شكا - وما زالت تفعل - عن ميزة غير عادلة سلم للبنوك التي كتبها التداول حسابي، فإن بعض المستثمرين المستقلين حريصة على إيجاد طرق للاستفادة من هذه التكنولوجيا الناشئة عن نفسها. أدى إطلاق منصة التداول ميتاتريدر 4 (MT4) في عام 2005 تداول خوارزمية في متناول تجار الفوركس مستقلة لأول مرة. خلافا لمنصات ALGO على المستوى المؤسسي، والتي تستخدم عادة لغات البرمجة مثل C ++ أو بيثون إلى رمز الخوارزميات، وتستخدم MT4 لغتها الملكية الخاصة ودعا MQL4. خلافا للغات مثل C ++، كان MQL4 سهلة جدا للاستخدام، ولم تطلب من المستخدمين لديهم مهارات الحوسبة على المستوى الجامعي من أجل كتابة البرامج النصية فعالة لأتمتة MT4. المستخدمين كانوا يكتبون الخوارزميات الخاصة بهم ومشاركتها مع الآخرين بحرية على المجتمع MQL4 على الانترنت، وقبل وقت طويل مكتبة كبيرة من خوارزميات حرة ومفتوحة المصدر التداول والمؤشرات والبرامج النصية قد تم بناؤها. أيضا، كان هناك سوق المتزايد على المدفوع للبرامج، والذي أعطى للمطورين حافزا كبيرا لكتابة لهذا النظام الأساسي. هذا، بدلا من أي مزايا وظيفية أخرى من البرنامج، وسرعان ما جعلها الخيار الافتراضي لتجار مستقلين، واليوم معظم شركات السمسرة تقدم MT4 جنبا إلى جنب مع منصات التداول الملكية الخاصة، أو حتى في بعض الحالات هو الخيار الافتراضي. المستقبل للمتداولين المستقلة؟ نجاح هارب من MT4 وMQL4 خلق صعوبة كبيرة للمنافسين تتطلع لدخول السوق. في الواقع، كافحت حتى صناع ميتاتريدر أنفسهم، والبرمجيات شركة MetaQuotes، لكسب موطئ قدم مع تتمة لMT4، ميتاتريدر 5، لأنها تستخدم صيغة جديدة وغير متوافقة إلى حد كبير للغة MQL، مما يعني أن مكتبة خوارزميات كان كثيرا الأصغر. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، ظهرت بعض المنافسين التي تقدم مزايا هامة على MT4 وMQL4. ربما التهديد الرئيسي للهيمنتها يأتي من ازدياد شعبية للغة البرمجة C #، وهو ما يقرب من السهل الاستخدام كما MQL4 ولكن يتم اعتماد عبر مجموعة أوسع بكثير من المنصات، بما في ذلك QuantConnect وNinjaTrader. ونتيجة لذلك، مكتبة خوارزميات بحرية المتاحة مكتوبة بهذه اللغة في ازدياد مستمر، وعلى الرغم من أن لديها وسيلة للذهاب حتى الآن، صعودها إلى الهيمنة على الساحة التجارية البرودة؛ الصقيع للمستثمرين من الأفراد يبدو لا مفر منه. الابتكارات الأخرى، مثل backtesting القائم على سحابة من الخوارزميات التي تقدمها الخدمات مثل Quantopian وQuantConnect، الذي غطينا بضعة أسابيع. تقديم مستوى الأداء الوظيفي للتجار المستقلة التي كانت في السابق حكرا على المؤسسات الاستثمارية الكبرى. والمنظمين في واد في حين أنه من الواضح أن التداول الخوارزمية لديه جزء كبير للعب في مستقبل سوق الفوركس، قد يكون هناك بعض العقبات المقبلة. كما ألقي اللوم في انهيار سوق لعام 1987 على برنامج التداول، والأحداث الأخيرة في الأسواق مثل "تحطم فلاش" و "تحطم المأجور 'وقد يعزى إلى حد كبير إلى أنشطة الروبوتات تداول عالية التردد، وتظهر المنظمين قلق متزايد كما نتيجة. في يناير من هذا العام، أطلقت لجنة الأمن والبورصات الامريكية وحدة جديدة لرصد أنشطة مضاربين، وذلك باستخدام نظام الكمبيوتر المعروف باسم ميداس. في حين أن البعض دعا إلى فرض حظر تام على هذه الأنشطة، أو فرض ضريبة على المعاملات التي من شأنها أن يمسح على نحو فعال من أرباح الصفقات عالية التردد، ونهج المجلس الأعلى للتعليم يلمح درجة معينة من قبول و / أو التسامح لHFT وخوارزمية التداول ككل. من وجهة تاجر الفوركس مستقلة وجهة نظر، وكان ظهور التداول خوارزمية شيء من نعمة ونقمة. وقد زادت السيولة في السوق، مما أدى إلى ينتشر أكثر تشددا، وقدمت المال صنع الفرص الجديدة لأولئك الذين تبنوا تقنيات التداول الخوارزمية. من ناحية أخرى، جعلت الأسواق أكثر من ذلك بكثير لا يمكن التنبؤ بها، وتقريبا إلى نقطة حيث يعتقد البعض أن التحليل العقلاني من تحركات الأسعار وأساسيات قد يصبح غير ذي صلة. شيء واحد مؤكد، على الرغم - تداول خوارزمية لن يذهب بعيدا في أي وقت قريب، وكان التجار صنعا لمعرفة بقدر ما تستطيع عن ذلك إذا ما أرادت البقاء قبل المباراة.